比特币程序员玩家：用软件自动转卖，一年赚300倍

2018 年 2 月的一个周五晚上，上海的气温降到了冰点，寒风席卷了黄浦江。除了外滩的游客，寒冷并没有阻止人们对比特币、区块链以及它们所代表的财富的热情。从南京东路地铁站，到外滩附近的地方，每周五都会有一群人热议比特币、区块链和ICO的巨大财富机会。不久前，比特币一路下跌，从突破 20,000 美元一路下跌。 2月6日，比特币一度跌破6000美元，24小时跌幅超过25%。但前来赴约的人，似乎并没有受到这种悲观情绪的影响，晚上十点以后，依旧舍不得离开。这里有来自股票、外汇和期货的交易者，以及 24 小时 t+0 交易规则。这些科技巨头仿佛如鱼一般游入大海，利用程序开始在比特币和数字货币领域疯狂赚钱。 01、平台套利，半年盈利300倍，钱不眠。比特币，看起来，自然能点燃金融交易狂热者的欲望：市值大到可以24小时交易，可以选择任意数量的交易所。部分A股IT人员参与此类交易。 1980年出生的春晓（化名）就是这样一个热衷于交易的人。在他职业生涯的前十年，他担任高级 IT 工程师的角色。他最初在一家软件公司工作，他编写的股指期货交易软件主要提供给中国的期货交易者。该软件自带风控系统，一度在国内非常流行。在鼎盛时期，每天有 6% 的股指期货交易者使用它。

2015年，A股历史上的大牛市，沪深股市日交易量突破千亿至万亿元，最高突破2万亿元。随着股市的涨跌，恒生电子的HOMS分仓系统在当年名声大噪。同期，类似的HOMS系统软件也开始出现在市场上。当时，私募将账户划分为不同的子账户，同时也可以进行资金分配。春晓看到了这样的发财机会，加入了开发类似智能分仓系统软件的热潮。然而，这一计划在2015年7月戛然而止。受A股股市灾难影响比特币赚几亿，HOMS系统被取缔，股指期货交易立即暂停。股市崩盘后，春晓被迫关闭项目，继续开发多款交易APP，但均因行情低迷而失败。 2017年2月，春晓的妻子催他上班。当他无处可去时，他发现比特币交易狂热比特币赚几亿，还有套利空间：一、各大交易平台价格不一致； 二、 比特币每天都在大幅波动。为此，他基于这两个特点开发了一套自动高频交易软件。这个自动软件会自动以最低的价格购买比特币，然后以最高的价格转售给平台用户。到2017年9月，短短7个月，靠自动交易套利，他从2万元的成本中赚了100万元。不管比特币涨跌，只要有这个交易系统，春晓就能在旱涝保收，默默发财。到去年12月，他的资金已经达到600万元。

在不到一年的时间里，他通过自动交易将资金翻了 300 倍。 “只要波动更大，他就会赚更多。”春晓的好友邱海（化名）感叹，这套交易软件主要是针对各种数字货币交易平台的套利。春晓的赚钱机器让身边的朋友羡慕不已。到今年年初，春晓已经开始管理超过4000万朋友的资金。有了这些资金，资金可以全天候 24 小时从比特币交易中提取。春晓的故事并非孤例。中国越来越多的金融科技人才参与比特币自动交易。秋海是春晓创业项目的投资人。虽然春晓之前的项目都失败了，但他看到了比特币甚至数字货币的自动交易带来的巨大机遇。 02、程序化交易、赚钱机器？在A股市场深耕多年的秋海想起了对冲基金Renaissance Technologies的创始人詹姆斯·H·西蒙斯。这位 81 岁的老人被誉为最成功的对冲基金创始人之一。据美国《阿尔法》杂志公布的数据显示：2005年和2006年，西蒙斯分别以15亿美元和17亿美元的净利润成为全球最赚钱的对冲基金经理。 2007年，他以13亿美元排名第五。 2008年，西蒙斯以25亿美元高居榜首，而索罗斯当年仅以11亿美元排名第四。由 Simons 创立的 Renaissance Technologies 旗舰 Medallion 基金成立于 1988 年 3 月，并在 1993 年基金达到 2.7 亿美元时停止接受新基金。

自1988年以来，尊爵基金年均回报率高达34%，比同期索罗斯等投资大师的年均回报率高出10个百分点，同期标普500指数。高出20多个百分点，比沃伦·巴菲特过去20年的平均回报率高出18个百分点。进入2017年，人工智能技术突飞猛进，正在改变资产管理行业。 2017年，全球最大的资产管理公司贝莱德宣布重组主动型基金业务，计划裁员一批主动型基金经理，并以量化投资策略取而代之。根据贝莱德的重组计划，主动基金部门的约 40 名员工将被裁减，其中包括七名投资组合经理。重组计划涉及300亿美元资产，约占贝莱德主动型基金的11%，其中60亿美元将并入集团旗下的贝莱德Advantage基金，主要利用计算机和数学模型进行量化投资策略的投资。秋海是一名80后A股投资人，目前拥有自己的私募股权公司。拥有十余年A股股票、债券、黄金交易经验。他的资产管理规模从1亿元增长到14亿元，对于这个资产管理的增长速度和收入，他依然不满意。 “2015年的股市崩盘，损失惨重。”邱海坦言，他相信科技会改变资产管理行业。他一直在投资智能资产管理和智能交易，寻找好的公司。在市场上赚钱需要机器。

秋海在海外成立公司，招聘IT技术人才开发区块链技术。他预计筹资数亿元，通过ICO筹集资金，开发智能数字货币交易系统。 “海外交易锁这么多，新ICO项目的上市需要交易量，而我开发的机器可以解决这些问题。”邱海似乎对海外数字货币的自动交易充满信心。 “明宏、久鲲、魔方、奇剑等国内量化交易系统较好的公司还没有进入这个领域，这就给了机会。”在他眼里，各国政府打压比特币交易，都是他发展的好机会。 03、中外量化基金打架 然而，邱海没有注意到的是大洋彼岸美国的技术实力。上海一位从事量化期货交易和研究多年的资深人士介绍，在期货程序化交易领域，海外投资者接触时间比较早，技术比较成熟，在国内起步比较晚，但是这年取得了长足的进步。越来越多的机构将尝试使用量化的方法进行分析和交易。由于目前国内A股采用T+1交易机制，程序化高频交易在股市中的使用可能并不多。但在期货领域，由于交易机制不同，计算机高频交易得到了充分发展。早在2008年，国内期货只有极少数投资者会使用程序化交易，此后程序化交易的比例迅速上升。大量机构和个人交易者使用计算机程序进行期货交易。由于量化交易完全是基于模型和大量数据分析生成的，当然，交易的速度也将成为制胜的关键。

华尔街量化交易已经发展多年，在软硬件方面相对领先于国内技术。 “华尔街量化交易发展了很多年，比国内量化基金技术性强很多，海外量化基金进入后，国内量化基金基本沦为韭菜。”上述腾石介绍，“程序化交易往往在市场震荡的时候很难，在单边的趋势行情中赚钱是大赚。”上述人士表示，程序化交易在各个市场都有充分体现，比特币交易也不例外。在大洋彼岸的美国，一些金融机构开始参与比特币交易。在中国，更多的金融科技专家嗅到了财富的味道。对于数字货币的智能交易，中国的竞争对手已经起步。